PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 38.18%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 38.18% против 8.33% соответственно.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between SMH and SPLV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.40

The correlation between SMH and SPLV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и SPLV

Секторы
SMH
SPLV

Технологии

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

21.3%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

12.2%

Недвижимость

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

24.9%

Технологии

SMH
100.0%
SPLV
0.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

SPLV
2.1%

Коммуникационные услуги

SMH

-

SPLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

SPLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

SPLV
9.4%

Энергетика

SMH

-

SPLV
2.7%

Финансовые услуги

SMH

-

SPLV
21.3%

Здравоохранение

SMH

-

SPLV
4.0%

Промышленность

SMH

-

SPLV
12.2%

Недвижимость

SMH

-

SPLV
17.8%

Коммунальные услуги

SMH

-

SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

SMH vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
0.47

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
0.73

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.08

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

0.64

+9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

1.50

+36.27

SMH vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и SPLV

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-36.26%

-48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-7.41%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-9.64%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-17.26%

-28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-36.26%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-3.55%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SPLV

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

4.03%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

7.20%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

10.08%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

12.51%

+23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

15.38%

+17.48%

Сравнение комиссий SMH и SPLV

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SPLV

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SMH and SPLV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while SPLV is S&P 500. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for SPLV.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор