PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SCHD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.30%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции SCHD немного впереди с 12.64%.

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.15%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
26.41%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VT and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VT and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VT и SCHD

Секторы
VT
SCHD

Технологии

27.8%
16.4%

Финансовые услуги

15.9%
9.3%

Промышленность

12.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
19.2%

Энергетика

4.3%
16.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SCHD
9.3%

Промышленность

VT
12.0%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SCHD
19.2%

Энергетика

VT
4.3%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VT
2.4%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.55

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.94

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

6.07

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

14.90

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VT и SCHD

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-33.37%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.61%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.13%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-16.85%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.37%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.61%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.32%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.88%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SCHD

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.87%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.61%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.98%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.38%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.72%

+0.54%

Сравнение комиссий VT и SCHD

И VT, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SCHD

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.60%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.64% vs 12.30% for VT. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.64% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT and SCHD have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.64% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор