Сравнение TLT с EEMV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.78%/yr vs 7.04%/yr for EEMV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и EEMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: -1.78% против 7.04% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- -1.78%
EEMV
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам TLT и EEMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 20.09% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
Correlation
The correlation between TLT and EEMV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between TLT and EEMV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. EEMV — Ранг доходности на риск
TLT
EEMV
Сравнение TLT c EEMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | EEMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.03 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 10.90 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и EEMV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EEMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -31.56% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.22% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -12.47% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -21.90% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -31.56% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | 0.00% | -40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.96% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.56% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и EEMV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.84%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | EEMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 8.16% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 13.51% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 14.67% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.22% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.99% | +0.92% |
Сравнение комиссий TLT и EEMV
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и EEMV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EEMV в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.07% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and EEMV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMV has higher volatility (8.16%) compared to TLT (2.84%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EEMV's -31.56%.
On 10-year performance, EEMV leads with 7.04% vs -1.78% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 7.04% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.
TLT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.07% for EEMV.
TLT is categorized as Government Bonds, while EEMV is Asia Pacific Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.25% for EEMV.
EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и EEMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор