PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 40.75% for AVUV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и AVUV

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.59%

Correlation

The correlation between GPIX and AVUV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between GPIX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и AVUV

Секторы
GPIX
AVUV

Технологии

39.2%
7.4%

Финансовые услуги

10.9%
26.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
18.7%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Промышленность

7.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.2%
15.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

GPIX
39.2%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
AVUV
26.1%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
AVUV
4.8%

Промышленность

GPIX
7.7%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
AVUV
4.7%

Энергетика

GPIX
3.2%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
AVUV
0.1%

Недвижимость

GPIX
1.8%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

GPIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.15

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

15.34

+1.07

GPIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и AVUV

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-49.42%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.95%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.96%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.91%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.66%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и AVUV

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.66%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.37%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

17.62%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.75%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

28.25%

-14.37%

Сравнение комиссий GPIX и AVUV

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и AVUV

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and AVUV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 40.75% vs 25.72% for GPIX. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 40.75% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.62% for AVUV.

GPIX is categorized as Derivative Income, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.25% for AVUV.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор