PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 6.29%/yr for SPLV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%.

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%15.70%

Correlation

The correlation between FSMD and SPLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FSMD and SPLV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSMD и SPLV

Секторы
FSMD
SPLV

Технологии

20.5%
0.8%

Промышленность

20.1%
12.2%

Финансовые услуги

14.8%
21.3%

Здравоохранение

11.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.0%

Недвижимость

6.2%
17.8%

Энергетика

4.1%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
24.9%

Технологии

FSMD
20.5%
SPLV
0.8%

Промышленность

FSMD
20.1%
SPLV
12.2%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
SPLV
21.3%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
SPLV
4.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
SPLV
4.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
SPLV
17.8%

Энергетика

FSMD
4.1%
SPLV
2.7%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
SPLV
2.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
SPLV
9.4%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
SPLV
0.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FSMD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.47

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.73

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.64

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

1.50

+11.48

FSMD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и SPLV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-36.26%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-9.64%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-17.26%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.55%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.15%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и SPLV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.03%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

7.20%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.08%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

12.51%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

15.38%

+6.04%

Сравнение комиссий FSMD и SPLV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и SPLV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and SPLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 6.29% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPLV is S&P 500. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.25% for SPLV.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор