PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9220428588
CUSIP922042858
ЭмитентVanguard
Дата выпуска4 мар. 2005 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE Emerging Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VWO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Популярные сравнения: VWO с VEA, VWO с VXUS, VWO с EEM, VWO с IEMG, VWO с SCHE, VWO с VOO, VWO с VTI, VWO с SPEM, VWO с VEU, VWO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
187.23%
347.25%
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF показал доход в 6.35% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Emerging Markets ETF составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.35%13.39%
1 месяц2.30%4.02%
6 месяцев4.67%5.56%
1 год12.19%21.51%
5 лет (среднегодовая)4.19%12.69%
10 лет (среднегодовая)2.43%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.55%3.48%1.92%0.96%2.16%1.97%1.21%0.97%6.35%
20238.34%-6.65%2.56%-0.40%-2.96%4.75%5.88%-5.90%-2.47%-3.24%7.09%3.33%9.27%
20220.42%-3.72%-3.26%-5.83%0.46%-3.86%-0.79%-0.46%-10.08%-2.85%14.30%-2.23%-17.98%
20213.13%1.57%-0.71%1.79%1.70%1.33%-5.89%2.19%-3.36%1.30%-2.90%1.54%1.26%
2020-5.53%-3.55%-17.05%7.81%3.29%6.48%8.58%2.74%-1.20%1.32%8.56%6.00%15.17%
20199.66%-0.38%2.31%2.14%-6.38%5.37%-1.81%-3.26%0.91%3.95%0.50%7.07%20.75%
20188.56%-5.36%-0.21%-2.77%-2.34%-4.79%3.98%-4.19%-1.35%-7.66%4.83%-3.34%-14.76%
20175.76%2.25%2.84%1.56%0.99%0.85%5.34%3.00%-0.50%2.43%-0.34%3.71%31.49%
2016-5.75%-0.32%12.72%1.01%-3.24%4.92%5.14%0.78%2.02%0.32%-4.05%-0.74%12.17%
2015-0.20%4.66%-2.06%7.41%-3.55%-2.55%-6.26%-9.86%-2.88%5.29%-2.30%-3.44%-15.82%
2014-8.43%3.24%4.63%0.89%3.10%3.17%1.37%3.84%-7.17%2.23%-1.10%-4.68%-0.04%
20130.07%-2.37%-1.27%2.02%-5.08%-5.34%0.68%-3.43%7.29%4.31%-0.92%-0.28%-4.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWO среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 3434
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.82
1.66
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.40$1.45$1.60$1.30$0.95$1.44$1.10$1.06$0.90$1.07$1.14$1.13

Дивидендный доход

3.22%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.86$1.45
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.63$1.60
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$1.30
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.30$0.95
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$1.44
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.26$1.10
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.21$1.06
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.17$0.90
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.16$1.07
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.17$1.14
2013$0.06$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.40%
-4.57%
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2215 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE Emerging Markets ETF составляет 14.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.68%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.221511 сент. 2017 г.2482
-36.39%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-34.32%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-25.99%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1214 дек. 2006 г.145
-18.05%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2521 сент. 2007 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Emerging Markets ETF составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.47%
4.88%
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)