PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

VWO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Emerging Index. VWO запущен 4 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.08%.

Информация о ETF

ISIN

US9220428588

CUSIP

922042858

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 2005 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Emerging Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VWO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWO с VEA VWO с VXUS VWO с IEMG VWO с EEM VWO с VOO VWO с VTI VWO с SCHE VWO с VEU VWO с SPEM VWO с VEMAX
Популярные сравнения:
VWO с VEA VWO с VXUS VWO с IEMG VWO с EEM VWO с VOO VWO с VTI VWO с SCHE VWO с VEU VWO с SPEM VWO с VEMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) показал доход в 7.67% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWO составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VWO

С начала года

7.67%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

6.19%

1 год

11.63%

5 лет

8.85%

10 лет

3.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.74%1.29%-0.02%4.69%7.67%
2024-3.55%3.48%1.92%0.96%2.16%1.97%1.21%0.97%7.32%-2.67%-2.15%-1.03%10.59%
20238.34%-6.65%2.56%-0.40%-2.96%4.75%5.88%-5.90%-2.47%-3.24%7.09%3.33%9.27%
20220.42%-3.72%-3.26%-5.83%0.46%-3.86%-0.79%-0.46%-10.08%-2.85%14.30%-2.23%-17.98%
20213.13%1.57%-0.71%1.79%1.70%1.33%-5.89%2.19%-3.36%1.30%-2.90%1.54%1.26%
2020-5.53%-3.55%-17.05%7.81%3.29%6.48%8.58%2.74%-1.20%1.32%8.56%6.00%15.17%
20199.66%-0.38%2.31%2.14%-6.38%5.37%-1.81%-3.26%0.91%3.95%0.50%7.07%20.75%
20188.56%-5.36%-0.21%-2.77%-2.34%-4.79%3.98%-4.19%-1.35%-7.66%4.83%-3.34%-14.76%
20175.76%2.25%2.85%1.56%0.99%0.85%5.34%3.00%-0.50%2.43%-0.34%3.71%31.49%
2016-5.75%-0.32%12.72%1.01%-3.24%4.92%5.14%0.78%2.02%0.32%-4.05%-0.74%12.17%
2015-0.20%4.66%-2.06%7.41%-3.55%-2.55%-6.26%-9.86%-2.88%5.29%-2.30%-3.44%-15.82%
2014-8.43%3.24%4.63%0.89%3.10%3.17%1.37%3.84%-7.17%2.23%-1.10%-4.68%-0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWO составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.41$1.45$1.60$1.30$0.96$1.44$1.10$1.06$0.90$1.07$1.14

Дивидендный доход

2.99%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.07$1.41
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.87$1.45
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.64$1.60
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$1.30
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.30$0.96
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$1.44
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.26$1.10
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.21$1.06
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.17$0.90
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.16$1.07
2014$0.11$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.17$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2215 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE Emerging Markets ETF составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.68%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.221511 сент. 2017 г.2482
-36.39%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-34.32%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-25.99%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1214 дек. 2006 г.145
-18.05%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2521 сент. 2007 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...