Сравнение JSMD с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
JSMD и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 9.75% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и AVUV
JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
JSMD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
JSMD
AVUV
Сравнение JSMD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.22 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.78 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.40 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и AVUV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и AVUV
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и AVUV
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -49.42% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.43% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -28.79% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -3.97% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -8.14% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.91% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и AVUV
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 5.41% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 13.10% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 23.46% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.95% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 28.59% | -5.95% |