Сравнение VWO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VWO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEA.
Корреляция
Корреляция между VWO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEA
Основные характеристики
VWO:
1.04
VEA:
0.69
VWO:
1.54
VEA:
1.02
VWO:
1.19
VEA:
1.12
VWO:
0.66
VEA:
1.09
VWO:
4.42
VEA:
2.77
VWO:
3.52%
VEA:
3.15%
VWO:
14.91%
VEA:
12.71%
VWO:
-67.68%
VEA:
-60.70%
VWO:
-9.01%
VEA:
-6.87%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.59% соответственно.
VWO
13.04%
2.17%
4.66%
15.57%
3.57%
4.35%
VEA
5.52%
1.26%
0.74%
8.34%
5.41%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEA
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEA
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VEA в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.74% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.80% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEA
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEA
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.