Сравнение VWO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VWO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEA.
Основные характеристики
| VWO | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 12.84% |
| Макс. просадка | -67.68% | -60.70% |
| Текущая просадка | -10.94% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между VWO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEA
С начала года, VWO показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEA
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEA
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEA
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEA
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.