Сравнение EDV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EDV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -2.99% против 11.64% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VT
И EDV, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. VT — Ранг доходности на риск
EDV
VT
Сравнение EDV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.30 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.90 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.92 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.83 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.30 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EDV и VT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -50.27% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.84% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -26.38% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -34.24% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -5.97% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -7.08% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.57% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VT
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.18% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 10.00% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.26% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 15.98% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.20% | +2.64% |