Сравнение EDV с VT
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EDV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -4.26% против 12.56% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам EDV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between EDV and VT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | -0.23 |
The correlation between EDV and VT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. VT — Ранг доходности на риск
EDV
VT
Сравнение EDV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.64 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.98 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и VT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -50.27% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.67% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -16.51% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -26.38% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -34.24% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -0.17% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -6.97% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.32% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VT
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.27% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.81% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 13.97% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.24% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 17.19% | +2.54% |
Сравнение комиссий EDV и VT
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and VT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (4.27%) compared to EDV (3.97%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs -4.26% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VT.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.55% for VT.
EDV is categorized as Government Bonds, while VT is Global Equities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор