PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с EEMV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.87%/yr vs 7.04%/yr for EEMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMD показывает доходность 19.55%, а EEMV немного выше – 20.09%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.04% соответственно.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between JSMD and EEMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.57

The correlation between JSMD and EEMV shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSMD и EEMV

Секторы
JSMD
EEMV

Технологии

28.1%
36.5%

Промышленность

23.3%
6.6%

Здравоохранение

18.7%
5.4%

Финансовые услуги

8.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.1%

Недвижимость

2.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.6%

Энергетика

1.1%
3.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

JSMD
28.1%
EEMV
36.5%

Промышленность

JSMD
23.3%
EEMV
6.6%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
EEMV
5.4%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
EEMV
18.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
EEMV
6.2%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
EEMV
2.9%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
EEMV
10.1%

Недвижимость

JSMD
2.8%
EEMV
0.6%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
EEMV
5.6%

Энергетика

JSMD
1.1%
EEMV
3.6%

Коммунальные услуги

JSMD

-

EEMV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

JSMD vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.64

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.03

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

10.90

-3.59

JSMD vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и EEMV

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-31.56%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-9.22%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-12.47%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-21.90%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-31.56%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.96%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.56%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и EEMV

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 8.24% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.16%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

13.51%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

14.67%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

12.22%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

13.99%

+8.84%

Сравнение комиссий JSMD и EEMV

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и EEMV

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EEMV в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and EEMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to EEMV (8.16%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 7.04% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор