PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с VEA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.21%/yr vs 10.67%/yr for VEA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IJR и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции VEA немного отстают с 10.67%.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IJR and VEA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.74

The correlation between IJR and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и VEA

Секторы
IJR
VEA

Финансовые услуги

16.0%
23.3%

Промышленность

16.0%
19.2%

Технологии

15.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.5%

Здравоохранение

11.0%
8.2%

Недвижимость

7.5%
2.7%

Энергетика

6.8%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.6%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
VEA
23.3%

Промышленность

IJR
16.0%
VEA
19.2%

Технологии

IJR
15.9%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
VEA
7.5%

Здравоохранение

IJR
11.0%
VEA
8.2%

Недвижимость

IJR
7.5%
VEA
2.7%

Энергетика

IJR
6.8%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IJR vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.74

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.85

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

10.96

+3.48

IJR vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и VEA

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-60.68%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.63%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-13.45%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-29.71%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-35.73%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-13.27%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VEA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.92%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.42%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.58%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.73%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.41%

+5.52%

Сравнение комиссий IJR и VEA

IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VEA

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IJR and VEA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.21% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.21% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.42% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.03% for VEA.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор