Сравнение VEA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VWO.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VWO
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.25% против 3.36% соответственно.
VEA
4.47%
-4.06%
-1.59%
11.38%
5.86%
5.25%
VWO
11.71%
-4.06%
3.31%
15.58%
4.50%
3.36%
Основные характеристики
| VEA | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 14.73% |
| Макс. просадка | -60.70% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.78% | -10.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VWO
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и VWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VWO
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VWO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.65% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VWO
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VWO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.