Сравнение VEA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VWO.
Основные характеристики
VEA | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.56% | 1.38% |
Дох-ть за 1 год | 18.56% | 7.90% |
Дох-ть за 3 года | 3.74% | -3.92% |
Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 2.75% |
Дох-ть за 10 лет | 5.14% | 3.27% |
Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.67 |
Дневная вол-ть | 12.64% | 13.78% |
Макс. просадка | -60.70% | -67.68% |
Current Drawdown | 0.00% | -18.39% |
Корреляция
Корреляция между VEA и VWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VWO
С начала года, VEA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VEA и VWO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.48 | ||||
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.67 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VWO
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VWO в 3.50%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.26% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.50% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VWO
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VEA и VWO
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VWO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.