PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEA с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEAVWO
Дох-ть с нач. г.5.56%1.38%
Дох-ть за 1 год18.56%7.90%
Дох-ть за 3 года3.74%-3.92%
Дох-ть за 5 лет7.45%2.75%
Дох-ть за 10 лет5.14%3.27%
Коэф-т Шарпа1.480.67
Дневная вол-ть12.64%13.78%
Макс. просадка-60.70%-67.68%
Current Drawdown0.00%-18.39%

Корреляция

0.82
-1.001.00

Корреляция между VEA и VWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VWO

С начала года, VEA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
74.27%
42.11%
VEA
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий VEA и VWO

VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%.

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.48
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа VEA и VWO

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEA и VWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.48
0.67
VEA
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VWO

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VWO в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.26%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VWO

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VEA и VWO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-18.39%
VEA
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.69%
3.16%
VEA
VWO