PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VWO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.17%/yr vs 8.03%/yr for VWO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.03% соответственно.

VEA

1 день
0.31%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
9.93%
С начала года
14.16%
1 год
29.27%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.17%

VWO

1 день
0.68%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
6.19%
С начала года
10.77%
1 год
22.05%
3 года*
15.81%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.16%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VEA and VWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between VEA and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VWO

Секторы
VEA
VWO

Финансовые услуги

23.1%
16.8%

Промышленность

17.8%
7.0%

Технологии

17.2%
31.5%

Здравоохранение

7.9%
3.4%

Сырьевые материалы

7.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.2%

Энергетика

4.9%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.7%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VWO
16.8%

Промышленность

VEA
17.8%
VWO
7.0%

Технологии

VEA
17.2%
VWO
31.5%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VWO
3.4%

Сырьевые материалы

VEA
7.7%
VWO
7.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.1%
VWO
8.7%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.4%
VWO
3.2%

Энергетика

VEA
4.9%
VWO
3.6%

Коммунальные услуги

VEA
3.2%
VWO
2.4%

Коммуникационные услуги

VEA
3.1%
VWO
5.7%

Недвижимость

VEA
2.3%
VWO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTIVEA с VGK
Часто сравнивают с VWO:
VWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAXVWO с SPY

Доходность на риск

VEA vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.29

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.82

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.98

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

6.76

+2.82

VEA vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VWO

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-67.68%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.17%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-17.37%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.88%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-36.39%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.87%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-15.75%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.04%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.80%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.18%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.60%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.13%

-1.96%

Сравнение комиссий VEA и VWO

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VWO

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VWO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.56%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.33%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.04%) compared to VEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 8.03% for VWO. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VEA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.33% for VWO.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.08% for VWO.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор