Сравнение VWO с EDV
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.11%/yr vs -3.55%/yr for EDV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VWO charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 9.11% против -3.55% соответственно.
VWO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.11%
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам VWO и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 13.17% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between VWO and EDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between VWO and EDV shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. EDV — Ранг доходности на риск
VWO
EDV
Сравнение VWO c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.25 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 0.57 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и EDV
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -59.96% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.54% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -26.99% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -55.03% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -59.96% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -54.22% | +53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -23.48% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.57% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EDV
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.21% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.89% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 14.37% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 21.63% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.82% | -0.58% |
Сравнение комиссий VWO и EDV
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EDV
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and EDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (6.98%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, VWO leads with 9.11% vs -3.55% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.11% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.38% for VWO.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while EDV is Government Bonds. VWO tracks FTSE Emerging Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.05% for EDV.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор