Сравнение AGG с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
AGG и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGG и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 3.43% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и BINC
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
AGG vs. BINC — Ранг доходности на риск
AGG
BINC
Сравнение AGG c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.79 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.16 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.32 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между AGG и BINC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BINC
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BINC
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -2.69% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.69% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.87% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.33% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BINC
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.29% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.72% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 2.95% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.03% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.03% | +2.36% |