Сравнение VEA с AOR
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 8.58%/yr for AOR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности VEA и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.58% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам VEA и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Correlation
The correlation between VEA and AOR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between VEA and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. AOR — Ранг доходности на риск
VEA
AOR
Сравнение VEA c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 12.60 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEA и AOR
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -24.44% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.64% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -9.77% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -21.72% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -22.95% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.47% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.54% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и AOR
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.61% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 7.37% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 8.84% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 10.63% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 10.70% | +6.71% |
Сравнение комиссий VEA и AOR
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и AOR
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AOR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VEA and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs AOR's -24.44%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.67% vs 8.58% for AOR. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.67% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.46% for AOR.
VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AOR is Diversified Portfolio. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор