Сравнение AVUV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AVUV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и VTI
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUV vs. VTI — Ранг доходности на риск
AVUV
VTI
Сравнение AVUV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.30 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и VTI
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и VTI
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -55.45% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.30% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.36% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.54% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -8.08% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.60% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и VTI
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.41% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.48% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 9.75% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.02% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.41% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 18.29% | +10.30% |