Сравнение AVUV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AVUV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.
AVUV
18.12%
9.81%
14.83%
32.97%
16.64%
N/A
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| AVUV | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 8.05 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 12.51% |
| Макс. просадка | -49.42% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и VTI
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUV и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и VTI
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.49% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и VTI
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и VTI
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.