PortfoliosLab logo
Сравнение AVUV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.09%
95.14%
AVUV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.25

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

AVUV:

-0.19

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

AVUV:

0.97

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.22

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.66

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AVUV:

9.64%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.21%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AVUV:

-21.27%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%.


AVUV

С начала года

-13.59%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-6.34%

5 лет

18.43%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVUV и VTI

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVUV: -0.25
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVUV: -0.19
VTI: 0.81
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVUV: 0.97
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVUV: -0.22
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVUV: -0.66
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.48
AVUV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VTI

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VTI

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.27%
-10.27%
AVUV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VTI

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.38% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
14.83%
AVUV
VTI