Invesco QQQ (QQQ)
QQQ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Index. QQQ запущен 10 мар. 1999 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
| ISIN | US46090E1038 |
|---|---|
| CUSIP | 46090E103 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 10 мар. 1999 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Отслеживаемый индекс | NASDAQ-100 Index |
| Домашняя страница | www.invesco.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Invesco QQQ составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: QQQ с VGT, QQQ с SPY, QQQ с VOO, QQQ с QQQM, QQQ с VUG, QQQ с TQQQ, QQQ с XLK, QQQ с SCHG, QQQ с QYLD, QQQ с QLD
Доходность
Invesco QQQ показал доход в 36.26% с начала года и 32.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco QQQ составила 17.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.78%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4.19% | -5.04% |
| 6 месяцев | 13.54% | 4.58% |
| С начала года | 36.26% | 11.69% |
| 1 год | 32.97% | 16.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.51% | 8.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.44% | 9.78% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.49% | 0.51% | 7.88% | 6.30% | 3.86% | -1.48% | -5.08% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.04 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.14 | $1.70 | $1.74 | $1.58 | $1.41 | $1.30 | $1.25 | $1.10 | $1.45 | $0.89 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco QQQ. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | |||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.37 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2012 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco QQQ с января 2010 показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.98% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 3113 | 23 февр. 2015 г. | 3750 |
| -35.12% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -28.56% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -16.1% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 164 |
График волатильности
Текущая волатильность Invesco QQQ составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK | 31 окт. 2014 г. | 0.75% | 26.0% | 8.9% | 0.0% | -80.9% | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 13.1% |
| ARKW | 30 сент. 2014 г. | 0.76% | 40.1% | 14.3% | 0.0% | -80.0% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 11.7% |
| MGK | 17 дек. 2007 г. | 0.07% | 33.7% | 14.5% | 0.5% | -48.4% | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9% |
| MTUM | 16 апр. 2013 г. | 0.15% | -3.0% | 11.4% | 1.9% | -34.1% | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 5.6% |
| ONEQ | 25 сент. 2003 г. | 0.21% | 28.7% | 14.6% | 0.8% | -55.1% | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 4.0% |
| QLD | 21 июн. 2006 г. | 0.95% | 72.6% | 28.5% | 0.5% | -83.1% | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 8.2% |
| QQQM | 13 окт. 2020 г. | 0.15% | 36.4% | N/A | 0.7% | -35.1% | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 3.9% |
| QYLD | 12 дек. 2013 г. | 0.60% | 16.3% | 6.8% | 12.0% | -24.9% | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 3.3 | 2.0% |
| SPY | 22 янв. 1993 г. | 0.09% | 13.0% | 11.8% | 1.5% | -55.2% | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3.0% |
| TQQQ | 9 февр. 2010 г. | 0.95% | 113.5% | 34.7% | 1.4% | -81.7% | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 12.2% |
| VGT | 26 янв. 2004 г. | 0.10% | 31.9% | 19.3% | 0.8% | -54.6% | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 4.4% |
| VOO | 7 сент. 2010 г. | 0.03% | 13.1% | 11.9% | 1.6% | -34.0% | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3.0% |
Портфели с Invesco QQQ
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акций Nasdaq-100 | 36.26% | 17.44% | 0.60% | 21.45% | -82.98% | 0.20% | 1.49 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 3.9% |