Сравнение EEMV с JPST
EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. EEMV is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 6.38%/yr vs 3.64%/yr for JPST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.56%.
EEMV
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 7.04%
JPST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 20.09% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 14.28% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.56% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EEMV and JPST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.11 |
The correlation between EEMV and JPST shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMV vs. JPST — Ранг доходности на риск
EEMV
JPST
Сравнение EEMV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 4.00 | -2.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 29.30 | -26.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 143.82 | -132.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMV и JPST
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -3.28% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -0.15% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -0.30% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -0.79% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -0.08% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.03% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и JPST
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 0.16% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 0.36% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 0.53% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 0.58% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 0.93% | +13.06% |
Сравнение комиссий EEMV и JPST
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и JPST
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.07% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMV and JPST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMV has higher volatility (8.16%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, EEMV leads with 6.38% vs 3.64% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EEMV has performed better with a 6.38% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.07% for EEMV.
EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEMV и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор