PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.94%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности PRF и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.24% соответственно.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between PRF and RODM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.70

The correlation between PRF and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и RODM

Секторы
PRF
RODM

Технологии

23.1%
10.8%

Финансовые услуги

15.4%
25.9%

Здравоохранение

12.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.5%

Промышленность

8.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Энергетика

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Технологии

PRF
23.1%
RODM
10.8%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
RODM
25.9%

Здравоохранение

PRF
12.0%
RODM
8.9%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
RODM
5.5%

Промышленность

PRF
8.9%
RODM
16.6%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
RODM
5.8%

Энергетика

PRF
7.9%
RODM
6.8%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
RODM
4.0%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
RODM
6.4%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
RODM
4.9%

Недвижимость

PRF
2.4%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

PRF vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.26

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.60

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

14.32

+7.08

PRF vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа RODM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и RODM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-35.98%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.10%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-10.58%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-28.85%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-35.98%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.36%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RODM

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 3.64% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.77%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.01%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.48%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.22%

+2.47%

Сравнение комиссий PRF и RODM

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RODM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PRF and RODM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRF has higher volatility (3.64%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.94% vs 9.24% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.94% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.36% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.29% for RODM.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор