Сравнение AOR с IJR
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.58%/yr vs 11.21%/yr for IJR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.21% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
IJR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам AOR и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.86% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between AOR and IJR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between AOR and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. IJR — Ранг доходности на риск
AOR
IJR
Сравнение AOR c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.30 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 14.44 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и IJR
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -58.15% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.68% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -28.02% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -28.02% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -44.36% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.27% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.58% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IJR
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.17% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.93% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 17.67% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 21.44% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.93% | -12.23% |
Сравнение комиссий AOR и IJR
AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IJR
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IJR в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.42% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and IJR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.17%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs IJR's -58.15%.
On 10-year performance, IJR leads with 11.21% vs 8.58% for AOR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.21% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.42% for IJR.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while IJR is Small Cap Blend Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.06% for IJR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор