PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOR с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AOR и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.21% соответственно.


AOR

1 день
0.95%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.39%
1 год
19.38%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.58%

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
7.85%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between AOR and IJR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.80

The correlation between AOR and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

AOR vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AORIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.30

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.44

-1.85

AOR vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOR и IJR

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AORIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-58.15%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.68%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-28.02%

+18.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-28.02%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-44.36%

+21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-9.27%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.58%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и IJR

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AORIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.17%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.93%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

17.67%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

21.44%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

22.93%

-12.23%

Сравнение комиссий AOR и IJR

AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и IJR

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IJR в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


AOR and IJR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.21% vs 8.58% for AOR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.21% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.42% for IJR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while IJR is Small Cap Blend Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.06% for IJR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор