PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWY с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с VTV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Value ETF (VTV).

IWY и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWY или VTV.

Корреляция

Корреляция между IWY и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

0.59

VTV:

0.42

Коэф-т Сортино

IWY:

0.98

VTV:

0.66

Коэф-т Омега

IWY:

1.14

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWY:

0.64

VTV:

0.43

Коэф-т Мартина

IWY:

2.05

VTV:

1.55

Индекс Язвы

IWY:

7.25%

VTV:

4.05%

Дневная вол-ть

IWY:

25.34%

VTV:

15.80%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IWY:

-5.98%

VTV:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 16.84% против 9.75% соответственно.

IWY

С начала года

-2.30%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

0.62%

1 год

14.90%

3 года

21.71%

5 лет

18.81%

10 лет

16.84%

VTV

С начала года

0.51%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-4.26%

1 год

6.60%

3 года

9.37%

5 лет

14.58%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий IWY и VTV

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWY и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и VTV

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTV в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
VTV
Vanguard Value ETF		2.32%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IWY и VTV

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и VTV

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...