График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) показал доход в 6.61% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RODM составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RODM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 6.81% | -4.11% | 6.61% | |||||||||
| 2025 | 3.42% | 3.29% | 2.08% | 4.39% | 4.23% | 3.04% | -1.20% | 4.72% | 0.69% | 0.13% | 2.47% | 2.86% | 34.42% |
| 2024 | -1.22% | 0.90% | 2.45% | -2.18% | 4.91% | -1.83% | 4.34% | 4.44% | 1.33% | -3.68% | 1.91% | -3.13% | 8.02% |
| 2023 | 7.02% | -2.45% | 1.74% | 3.08% | -4.92% | 4.64% | 3.23% | -3.28% | -2.40% | -3.35% | 7.10% | 5.36% | 15.76% |
| 2022 | -2.62% | -1.71% | 1.04% | -5.39% | 0.98% | -8.00% | 3.33% | -5.79% | -10.28% | 4.92% | 10.78% | -0.97% | -14.54% |
| 2021 | -0.39% | 0.57% | 4.72% | 2.49% | 3.48% | -0.61% | 1.24% | 1.16% | -4.29% | 1.99% | -4.30% | 5.02% | 11.11% |
Метрики бенчмарка
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF: годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.66, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 27.02.2015.
- Этот ETF участвовал в 76.80% снижения S&P 500 Index, но только в 68.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 68.56%
- Участие в снижении
- 76.80%
Комиссия
Комиссия RODM составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RODM имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RODM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.90 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.39 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.40 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 6.61 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RODM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $1.16 | $1.21 | $0.95 | $1.33 | $0.80 | $0.83 | $0.52 | $0.66 | $0.76 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -28.85% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 677 |
| -20.01% | 14 мая 2015 г. | 189 | 11 февр. 2016 г. | 276 | 17 мар. 2017 г. | 465 |
| -17.24% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 482 |
| -10.58% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 9 | 22 апр. 2025 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...