PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

RODM — это пассивный ETF от The Hartford, отслеживающий инвестиционный результат Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. RODM запущен 25 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US5184161025

CUSIP

518416102

Эмитент

The Hartford

Дата выпуска

25 февр. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index

Домашняя страница

www.hartfordfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RODM составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Популярные сравнения:
RODM с NSRIX RODM с GLOF RODM с VOO RODM с VEA RODM с SPY RODM с ^GSPC RODM с IVLU RODM с SPMO RODM с VYMI RODM с SCHF
Популярные сравнения:
RODM с NSRIX RODM с GLOF RODM с VOO RODM с VEA RODM с SPY RODM с ^GSPC RODM с IVLU RODM с SPMO RODM с VYMI RODM с SCHF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) показал доход в 17.91% с начала года и 21.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RODM составила 5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

RODM

С начала года

17.91%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

16.35%

1 год

21.64%

3 года

11.81%

5 лет

11.97%

10 лет

5.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RODM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%3.29%2.08%4.39%3.59%17.91%
2024-1.22%0.90%2.45%-2.18%4.91%-1.83%4.34%4.44%1.33%-3.68%1.91%-3.13%8.02%
20237.02%-2.45%1.74%3.08%-4.92%4.64%3.23%-3.28%-2.40%-3.35%7.10%5.36%15.77%
2022-2.62%-1.71%1.04%-5.39%0.98%-8.00%3.33%-5.79%-10.28%4.92%10.78%-0.97%-14.54%
2021-0.39%0.57%4.72%2.49%3.48%-0.61%1.24%1.16%-4.29%1.99%-4.30%5.02%11.11%
2020-2.21%-8.50%-16.13%6.40%3.58%3.06%1.83%5.03%-1.71%-3.32%10.43%3.89%-0.62%
20196.55%2.07%0.39%1.06%-3.65%4.41%-2.10%-1.81%2.99%2.51%1.57%2.38%17.16%
20184.09%-3.59%-0.31%0.80%-1.21%-1.42%2.36%-0.24%-0.03%-7.15%1.41%-4.65%-9.97%
20172.43%1.80%2.73%1.84%4.37%0.84%2.47%0.50%1.73%1.16%1.18%1.65%25.14%
2016-5.97%-0.49%7.10%2.10%0.58%-1.97%3.77%-0.45%1.62%-2.70%-1.81%2.67%3.89%
20150.51%-1.00%4.32%-0.16%0.27%-1.51%-5.30%-5.47%8.54%-0.82%-0.82%-2.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RODM составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.55
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.16$1.16$1.21$0.95$1.33$0.80$0.83$0.52$0.66$0.76$0.62

Дивидендный доход

3.47%4.09%4.43%3.81%4.40%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.80
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.76
2015$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.98%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-28.85%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.677
-20.02%14 мая 2015 г.8411 февр. 2016 г.22717 мар. 2017 г.311
-17.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.482
-10.58%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.922 апр. 2025 г.23

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...