- ISIN
- US5184161025
- CUSIP
- 518416102
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 25 февр. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции RODM — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RODM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,579.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) показал доход в 10.99% с начала года и 25.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RODM составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RODM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RODM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 6.81% | -4.11% | 4.16% | 0.73% | -0.77% | 10.99% | ||||||
| 2025 | 3.42% | 3.29% | 2.08% | 4.39% | 4.23% | 3.04% | -1.20% | 4.72% | 0.69% | 0.13% | 2.47% | 2.86% | 34.42% |
| 2024 | -1.22% | 0.90% | 2.45% | -2.18% | 4.91% | -1.83% | 4.34% | 4.44% | 1.33% | -3.68% | 1.91% | -3.13% | 8.02% |
| 2023 | 7.02% | -2.45% | 1.74% | 3.08% | -4.92% | 4.64% | 3.23% | -3.28% | -2.40% | -3.35% | 7.10% | 5.36% | 15.76% |
| 2022 | -2.62% | -1.71% | 1.04% | -5.39% | 0.98% | -8.00% | 3.33% | -5.79% | -10.28% | 4.92% | 10.78% | -0.97% | -14.54% |
| 2021 | -0.39% | 0.57% | 4.72% | 2.49% | 3.48% | -0.61% | 1.24% | 1.16% | -4.29% | 1.99% | -4.30% | 5.02% | 11.11% |
Метрики бенчмарка
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.67, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2015.
- This ETF participated in 76.99% of S&P 500 Index downside but only 66.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 66.26%
- Участие в снижении
- 76.99%
Комиссия
Комиссия RODM составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RODM имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RODM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.93 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 13.52 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $1.16 | $1.21 | $0.95 | $1.33 | $0.80 | $0.83 | $0.52 | $0.66 | $0.76 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.80% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF показал максимальную просадку в 35.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.98%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.85%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.01%февр. 2016 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.24%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 2d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.58%апр. 2025 г. | 19d | 14d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| RODM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -56.78% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -18.90% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -25.43% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -33.92% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -10.72% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RODM
Добавьте Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RODM