PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.30%/yr vs 17.90%/yr for VUG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.30% против 17.90% соответственно.

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between RODM and VUG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.61

The correlation between RODM and VUG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и VUG

Секторы
RODM
VUG

Финансовые услуги

25.9%
4.3%

Промышленность

16.6%
3.6%

Технологии

10.8%
53.5%

Здравоохранение

8.9%
4.6%

Энергетика

6.8%
0.4%

Сырьевые материалы

6.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
17.3%

Коммунальные услуги

4.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.5%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VUG
4.3%

Промышленность

RODM
16.6%
VUG
3.6%

Технологии

RODM
10.8%
VUG
53.5%

Здравоохранение

RODM
8.9%
VUG
4.6%

Энергетика

RODM
6.8%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VUG
0.9%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
VUG
1.5%

Недвижимость

RODM
3.5%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

RODM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.29

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.78

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.29

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

4.43

+9.80

RODM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и VUG

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-50.68%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.53%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-22.85%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-35.61%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-35.61%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.56%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.09%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.79%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VUG

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.73%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

13.00%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

16.46%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

22.30%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

21.48%

-6.27%

Сравнение комиссий RODM и VUG

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VUG

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VUG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 9.30% for RODM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.39% for VUG.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.03% for VUG.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор