PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с AGG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.71%/yr vs 1.54%/yr for AGG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 14.71% против 1.54% соответственно.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

AGG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.97%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between VTI and AGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

-0.10

The correlation between VTI and AGG shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

VTI vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.71

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.61

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

4.89

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTI и AGG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-18.43%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.76%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-6.11%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.82%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-18.43%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.47%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.71%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.91%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и AGG

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.31%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.78%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

3.84%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

6.09%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

5.41%

+12.91%

Сравнение комиссий VTI и AGG

И VTI, и AGG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и AGG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and AGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to AGG (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.71% vs 1.54% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.71% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI and AGG have the same expense ratio: 0.03% per year.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGG is Total Bond Market. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор