PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. JPRE is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 4.01%/yr for AGG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и AGG

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-4.09%

Correlation

The correlation between JPRE and AGG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

JPRE vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.24

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.83

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

5.21

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JPRE и AGG

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-18.43%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-2.76%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-6.11%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.98%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.71%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.90%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и AGG

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.29%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

2.74%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

3.85%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

6.09%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

5.40%

+12.89%

Сравнение комиссий JPRE и AGG

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и AGG

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and AGG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs AGG's -18.43%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 4.01% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.25% for JPRE.

JPRE is categorized as REIT, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор