PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 8.38%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%5.03%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between JSMD and PAUG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.77

The correlation between JSMD and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и PAUG

Секторы
JSMD
PAUG

Технологии

28.1%
38.4%

Промышленность

23.3%
7.9%

Здравоохранение

18.7%
8.4%

Финансовые услуги

8.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.8%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Энергетика

1.1%
3.2%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

JSMD
28.1%
PAUG
38.4%

Промышленность

JSMD
23.3%
PAUG
7.9%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
PAUG
8.4%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
PAUG
11.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
PAUG
10.0%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
PAUG
1.7%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
PAUG
10.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
PAUG
1.8%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
PAUG
4.6%

Энергетика

JSMD
1.1%
PAUG
3.2%

Коммунальные услуги

JSMD

-

PAUG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

JSMD vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.80

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.19

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.92

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

21.35

-14.05

JSMD vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PAUG равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и PAUG

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-17.88%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-3.96%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-10.45%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-11.76%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-1.81%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.72%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и PAUG

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

1.01%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

4.26%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

5.55%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

8.72%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

10.58%

+12.25%

Сравнение комиссий JSMD и PAUG

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и PAUG

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and PAUG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.38% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for PAUG.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PAUG is Defined Outcome. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор