PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с JPRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. PAUG is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, PAUG returned 13.76%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

JPRE

1 день
-0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.70%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-0.27%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		13.29%1.36%7.43%13.41%-9.60%

Correlation

The correlation between PAUG and JPRE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PAUG and JPRE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

PAUG vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.95

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.34

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.17

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.66

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

4.55

+16.80

PAUG vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и JPRE

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-23.84%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-7.70%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-16.27%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.10%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.80%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и JPRE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.15%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

10.07%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

13.47%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

18.29%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.29%

-7.71%

Сравнение комиссий PAUG и JPRE

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и JPRE

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.20%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and JPRE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (5.15%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, PAUG leads with 13.76% vs 10.20% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAUG has performed better with a 13.76% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.50% for JPRE.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор