PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Growth ETF (VUG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229087369
CUSIP922908736
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексCRSP U.S. Large Cap Growth Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VUG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

Популярные сравнения: VUG с QQQ, VUG с VOO, VUG с VGT, VUG с SCHG, VUG с VTI, VUG с VOOG, VUG с VONG, VUG с MGK, VUG с FSPGX, VUG с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
795.10%
368.98%
VUG (Vanguard Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Growth ETF показал доход в 14.49% с начала года и 37.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Growth ETF составила 15.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.49%11.21%
1 месяц7.37%4.60%
6 месяцев19.40%16.35%
1 год37.14%27.79%
5 лет (среднегодовая)18.67%13.43%
10 лет (среднегодовая)15.10%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.16%7.07%1.36%-4.18%14.49%
202310.38%-1.42%7.76%1.04%5.17%6.91%3.36%-1.09%-5.74%-1.76%11.61%4.32%46.83%
2022-9.41%-4.59%3.80%-12.88%-2.69%-8.46%13.04%-5.00%-10.44%4.11%4.62%-8.36%-33.16%
2021-1.01%0.85%1.80%6.91%-1.43%6.02%3.18%3.67%-5.32%8.26%0.71%1.57%27.35%
20203.13%-6.47%-10.59%15.08%7.06%4.90%7.56%10.09%-4.71%-3.01%10.37%4.16%40.25%
20199.20%3.69%3.13%4.71%-6.34%6.78%2.30%-0.57%0.29%2.59%3.99%2.98%37.03%
20186.83%-2.92%-2.49%0.27%4.39%1.15%2.51%4.67%0.48%-9.07%0.57%-8.42%-3.32%
20173.53%4.38%1.31%2.28%2.80%-0.42%2.54%1.17%1.03%2.89%2.42%0.87%27.72%
2016-6.01%-0.40%7.20%-0.79%2.49%-0.66%4.79%-0.31%0.62%-2.59%1.22%1.17%6.27%
2015-1.52%6.25%-3.93%2.81%1.48%-1.65%3.27%-6.30%-2.86%8.97%0.15%-2.42%3.24%
2014-3.05%5.61%-1.59%0.04%3.57%2.39%-1.56%4.60%-1.83%3.00%3.06%-0.95%13.61%
20134.40%0.83%3.75%1.61%1.74%-2.15%5.58%-1.85%4.82%4.25%2.38%3.42%32.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VUG среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 8686
VUG (Vanguard Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Growth ETF (VUG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Vanguard Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.57
2.52
VUG (Vanguard Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.80$1.50$1.54$1.68$1.74$1.77$1.61$1.55$1.39$1.26$1.11

Дивидендный доход

0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.58$1.80
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.50
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.47$1.54
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.68
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$1.74
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$1.77
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.48$1.61
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.53$1.55
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$1.39
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.41$1.26
2013$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$1.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.31%
VUG (Vanguard Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Growth ETF показал максимальную просадку в 50.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.68%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.824
-35.61%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30423 янв. 2024 г.544
-31.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.34%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.131
-18.46%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Growth ETF составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.05%
3.10%
VUG (Vanguard Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)