Сравнение JPRE с VTV
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. JPRE is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.20%/yr vs 18.04%/yr for VTV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.90%.
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам JPRE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
VTV Vanguard Value ETF | 14.90% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 4.52% |
Correlation
The correlation between JPRE and VTV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between JPRE and VTV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. VTV — Ранг доходности на риск
JPRE
VTV
Сравнение JPRE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.52 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 17.04 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и VTV
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -59.27% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -6.35% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -14.52% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.86% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.68% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и VTV
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.35% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 7.80% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 10.36% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 13.93% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.69% | +1.60% |
Сравнение комиссий JPRE и VTV
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и VTV
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VTV в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and VTV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs VTV's -59.27%.
On 3-year performance, VTV leads with 18.04% vs 10.20% for JPRE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.04% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.82% for VTV.
JPRE is categorized as REIT, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.04% for VTV.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор