Сравнение QTUM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QTUM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и QQQ
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QTUM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QTUM
QQQ
Сравнение QTUM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.66 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.00 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 7.32 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и QQQ
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и QQQ
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -82.97% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.62% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -35.12% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -7.86% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -32.99% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.44% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и QQQ
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.61% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 12.82% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 22.70% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 22.38% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 22.25% | +4.80% |