PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. RSP is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, RSP returned 22.05% vs 30.39% for QQQI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности RSP и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и QQQI

2026 (YTD)20252024
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.32%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between RSP and QQQI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between RSP and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и QQQI

Секторы
RSP
QQQI

Технологии

20.9%
58.1%

Промышленность

14.2%
3.0%

Финансовые услуги

13.9%
0.2%

Здравоохранение

11.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.5%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Коммунальные услуги

5.7%
1.3%

Энергетика

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
14.2%

Технологии

RSP
20.9%
QQQI
58.1%

Промышленность

RSP
14.2%
QQQI
3.0%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
QQQI
0.2%

Здравоохранение

RSP
11.1%
QQQI
3.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
QQQI
6.5%

Недвижимость

RSP
6.1%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
QQQI
1.3%

Энергетика

RSP
4.0%
QQQI
0.5%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
QQQI
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

RSP vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

13.66

-2.98

RSP vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и QQQI

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-20.00%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.61%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-2.21%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.23%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и QQQI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.63%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.63%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.33%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.41%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.41%

+0.96%

Сравнение комиссий RSP и QQQI

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и QQQI

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and QQQI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 22.05% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор