Сравнение VTI с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VTI и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VWO.
Основные характеристики
| VTI | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.03% | 1.58% |
| Дох-ть за 1 год | 26.20% | 10.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.49% | -4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.61% | 2.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.99% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 13.83% |
| Макс. просадка | -55.45% | -67.68% |
| Current Drawdown | -3.56% | -18.23% |
Корреляция
Корреляция между VTI и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VWO
С начала года, VTI показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.99% против 3.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VWO
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VWO
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VWO в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.49% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VWO
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VWO
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.