Сравнение PAUG с HYG
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.23%/yr vs 3.83%/yr for HYG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.78%.
PAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам PAUG и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 5.25% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 3.60% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 3.64% |
Correlation
The correlation between PAUG and HYG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between PAUG and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. HYG — Ранг доходности на риск
PAUG
HYG
Сравнение PAUG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAUG | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.98 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 13.11 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAUG и HYG
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -34.25% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.34% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -4.56% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -15.79% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.24% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.53% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и HYG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.31% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 3.08% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 3.87% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 7.53% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 8.29% | +2.29% |
Сравнение комиссий PAUG и HYG
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и HYG
PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAUG and HYG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYG has higher volatility (1.31%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 3.83% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for PAUG.
PAUG is categorized as Defined Outcome, while HYG is High Yield Bonds. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.49% for HYG.
PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор