PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с JSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 7.74%/yr for JSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 17.58%, а JSMD немного выше – 18.04%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%9.33%

Correlation

The correlation between FSMD and JSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between FSMD and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и JSMD

Секторы
FSMD
JSMD

Промышленность

20.7%
22.8%

Технологии

18.2%
24.9%

Финансовые услуги

15.4%
8.9%

Здравоохранение

11.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Энергетика

4.6%
1.6%

Сырьевые материалы

3.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
JSMD
22.8%

Технологии

FSMD
18.2%
JSMD
24.9%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
JSMD
9.8%

Недвижимость

FSMD
6.2%
JSMD
2.8%

Энергетика

FSMD
4.6%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
JSMD
2.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
JSMD
1.8%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
JSMD
3.3%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

FSMD vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.07

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.55

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.60

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

5.42

+6.47

FSMD vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и JSMD

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-38.98%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-14.86%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.01%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-32.18%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.47%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.43%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и JSMD

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.22%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

17.21%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

22.48%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

22.98%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.82%

-1.39%

Сравнение комиссий FSMD и JSMD

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и JSMD

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and JSMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 7.74% for JSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.47% for JSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.30% for JSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор