Сравнение AOR с AVUV
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AOR is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.09%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности AOR и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 5.24% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between AOR and AVUV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between AOR and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AOR
AVUV
Сравнение AOR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 5.15 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 15.34 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и AVUV
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -49.42% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.95% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -28.79% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -28.79% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.96% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.91% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.66% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и AVUV
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.61%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.66% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.37% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 17.62% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 22.75% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 28.25% | -17.55% |
Сравнение комиссий AOR и AVUV
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и AVUV
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AVUV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and AVUV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.66%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 7.09% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.62% for AVUV.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор