Сравнение AOR с JPRE
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. AOR is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, AOR returned 13.65%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности AOR и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -2.84% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between AOR and JPRE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AOR and JPRE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. JPRE — Ранг доходности на риск
AOR
JPRE
Сравнение AOR c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.66 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 4.55 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и JPRE
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, примерно равная максимальной просадке JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -23.84% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.70% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -16.27% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.70% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -8.10% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.80% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и JPRE
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.61%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.15% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.07% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 13.47% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 18.29% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.29% | -7.59% |
Сравнение комиссий AOR и JPRE
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и JPRE
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and JPRE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, AOR leads with 13.65% vs 10.20% for JPRE. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOR has performed better with a 13.65% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.20% for JPRE.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.50% for JPRE.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор