Сравнение VBR с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VBR и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VBR и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 12.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции IJR немного впереди с 9.63%.
VBR
16.78%
1.03%
10.01%
30.83%
11.40%
9.32%
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
Основные характеристики
| VBR | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.87 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 20.02% |
| Макс. просадка | -62.01% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.20% | -4.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и IJR
И VBR, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBR и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и IJR
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и IJR
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.85%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.