PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBR и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.81%
473.07%
VBR
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.04

IJR:

-0.14

Коэф-т Сортино

VBR:

0.21

IJR:

-0.03

Коэф-т Омега

VBR:

1.03

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.03

IJR:

-0.12

Коэф-т Мартина

VBR:

0.11

IJR:

-0.36

Индекс Язвы

VBR:

7.51%

IJR:

9.10%

Дневная вол-ть

VBR:

21.22%

IJR:

23.65%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VBR:

-16.17%

IJR:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -12.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции IJR немного отстают с 7.21%.


VBR

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-9.57%

1 год

2.01%

5 лет

15.77%

10 лет

7.41%

IJR

С начала года

-12.83%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-12.47%

1 год

-2.11%

5 лет

12.31%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и IJR

И VBR, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBR: 0.04
IJR: -0.14
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBR: 0.21
IJR: -0.03
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBR: 1.03
IJR: 1.00
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBR: 0.03
IJR: -0.12
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBR: 0.11
IJR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.14
VBR
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IJR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VBR и IJR

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.17%
-20.42%
VBR
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IJR

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 13.95% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
14.41%
VBR
IJR