PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VBR и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.19

IJR:

-0.02

Коэф-т Сортино

VBR:

0.42

IJR:

0.14

Коэф-т Омега

VBR:

1.05

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.16

IJR:

-0.02

Коэф-т Мартина

VBR:

0.49

IJR:

-0.05

Индекс Язвы

VBR:

8.04%

IJR:

9.89%

Дневная вол-ть

VBR:

21.55%

IJR:

23.98%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VBR:

-10.01%

IJR:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции IJR немного отстают с 7.79%.


VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

IJR

С начала года

-6.32%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.36%

3 года

5.60%

5 лет

12.88%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VBR и IJR

И VBR, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IJR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью IJR в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VBR и IJR

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IJR

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.38% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...