PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с IWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 19.59%/yr for IWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VUG и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 18.30% против 19.59% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VUG and IWY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.97

The correlation between VUG and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и IWY

Секторы
VUG
IWY

Технологии

53.5%
56.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.4%

Здравоохранение

4.6%
6.9%

Финансовые услуги

4.3%
5.3%

Промышленность

3.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Энергетика

0.4%
0.0%

Технологии

VUG
53.5%
IWY
56.8%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
IWY
12.7%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
IWY
10.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
IWY
6.9%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
IWY
5.3%

Промышленность

VUG
3.6%
IWY
3.2%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
IWY
2.8%

Недвижимость

VUG
1.0%
IWY
0.4%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
IWY
0.9%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
IWY
0.3%

Энергетика

VUG
0.4%
IWY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

VUG vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.51

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.07

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

4.70

+0.80

VUG vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и IWY

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-32.68%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.63%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.22%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.68%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-32.68%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.47%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.75%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.17%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и IWY

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.68%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.59%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.14%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.57%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.03%

+0.48%

Сравнение комиссий VUG и IWY

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и IWY

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IWY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VUG and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to IWY (5.68%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 18.30% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

IWY has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.38% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.20% for IWY.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор