PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с AOR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 8.29%/yr for AOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности VBR и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.29% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between VBR and AOR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.81

The correlation between VBR and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и AOR

Секторы
VBR
AOR

Промышленность

18.1%
11.9%

Финансовые услуги

17.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Технологии

10.6%
27.8%

Недвижимость

10.1%
2.4%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Сырьевые материалы

6.3%
4.2%

Энергетика

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.1%

Промышленность

VBR
18.1%
AOR
11.9%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
AOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
AOR
9.5%

Технологии

VBR
10.6%
AOR
27.8%

Недвижимость

VBR
10.1%
AOR
2.4%

Здравоохранение

VBR
7.9%
AOR
8.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
AOR
4.2%

Энергетика

VBR
5.2%
AOR
4.3%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
AOR
2.7%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
AOR
5.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
AOR
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

VBR vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.98

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.58

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.20

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VBR и AOR

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-24.44%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.64%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-9.77%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.72%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-22.95%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.98%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.47%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.53%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и AOR

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.07%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.11%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

8.67%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

10.59%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

10.69%

+11.05%

Сравнение комиссий VBR и AOR

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и AOR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and AOR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to AOR (3.07%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 8.29% for AOR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while AOR is Diversified Portfolio. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор