PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. PAUG is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, PAUG returned 15.45% vs 25.72% for GPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%8.91%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between PAUG and GPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between PAUG and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и GPIX

Секторы
PAUG
GPIX

Технологии

38.4%
39.2%

Финансовые услуги

11.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PAUG
38.4%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

PAUG
11.0%
GPIX
10.9%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.8%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.0%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
GPIX
8.3%

Промышленность

PAUG
7.9%
GPIX
7.7%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.6%
GPIX
4.4%

Энергетика

PAUG
3.2%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

PAUG
2.1%
GPIX
2.2%

Недвижимость

PAUG
1.8%
GPIX
1.8%

Сырьевые материалы

PAUG
1.7%
GPIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

PAUG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.42

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.30

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.35

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

16.40

+4.95

PAUG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и GPIX

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-17.50%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-7.71%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.48%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.57%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и GPIX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.00%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

8.63%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

10.69%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.88%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.88%

-3.30%

Сравнение комиссий PAUG и GPIX

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и GPIX

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAUG and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 15.45% for PAUG. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.29% for GPIX.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор