Сравнение EDV с SPAXX
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. EDV is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, EDV returned -10.13%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | 11.35% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between EDV and SPAXX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
EDV
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDV c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и SPAXX
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | 0.00% | -59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | 0.00% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | 0.00% | -26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | 0.00% | -55.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | 0.00% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SPAXX
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.28% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 0.66% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 1.03% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 0.69% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 0.69% | +19.13% |
Сравнение комиссий EDV и SPAXX
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SPAXX
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and SPAXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор