PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEA returned 9.87%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VEA и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%7.78%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VEA and USMF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.74

The correlation between VEA and USMF shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и USMF

Секторы
VEA
USMF

Финансовые услуги

23.3%
10.7%

Промышленность

19.2%
8.2%

Технологии

13.8%
33.2%

Здравоохранение

8.2%
9.0%

Сырьевые материалы

7.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.3%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
USMF
10.7%

Промышленность

VEA
19.2%
USMF
8.2%

Технологии

VEA
13.8%
USMF
33.2%

Здравоохранение

VEA
8.2%
USMF
9.0%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
USMF
0.9%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
USMF
10.5%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
USMF
4.3%

Энергетика

VEA
5.4%
USMF
4.8%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
USMF
9.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
USMF
1.9%

Недвижимость

VEA
2.7%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VEA vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.86

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.29

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.50

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

4.47

+6.49

VEA vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и USMF

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-36.24%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.47%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-15.39%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-18.10%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-4.15%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.17%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и USMF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.10%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.13%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

11.31%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.34%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.97%

+0.44%

Сравнение комиссий VEA и USMF

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и USMF

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and USMF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.87% vs 8.31% for USMF. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.87% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.29% for USMF.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.28% for USMF.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор