PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VBR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 9.92%/yr vs 10.50%/yr for VBR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.50% соответственно.

VEA

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.59%
1 год
25.76%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.92%

VBR

1 день
-0.80%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
23.17%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.59%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.52%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VEA and VBR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.76

The correlation between VEA and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VBR

Секторы
VEA
VBR

Финансовые услуги

23.1%
17.5%

Технологии

18.4%
12.1%

Промышленность

17.9%
17.4%

Здравоохранение

7.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.5%

Сырьевые материалы

6.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.0%

Энергетика

4.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
4.6%

Недвижимость

2.5%
10.5%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VBR
17.5%

Технологии

VEA
18.4%
VBR
12.1%

Промышленность

VEA
17.9%
VBR
17.4%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VBR
8.3%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VBR
12.5%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VBR
6.0%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VBR
4.0%

Энергетика

VEA
4.5%
VBR
4.3%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VBR
2.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VBR
4.6%

Недвижимость

VEA
2.5%
VBR
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VEA vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.55

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.63

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

9.32

-0.97

VEA vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VBR

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-61.98%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.85%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-24.19%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.19%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-45.28%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.45%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-8.22%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VBR

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.90%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.49%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.00%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

19.58%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

21.66%

-4.48%

Сравнение комиссий VEA и VBR

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VBR

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VBR в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.78%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VBR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.31%) compared to VBR (2.90%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 9.92% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.78% for VBR.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор