Сравнение EEMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EEMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.05% против -1.39% соответственно.
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и TLT
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEMV vs. TLT — Ранг доходности на риск
EEMV
TLT
Сравнение EEMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.13 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.10 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.06 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.13 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.13 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.37 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EEMV и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и TLT
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и TLT
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -48.35% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.23% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -43.70% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -48.35% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -40.23% | +33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -13.62% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.39% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и TLT
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.71% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.61% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 11.40% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 15.88% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.93% | -1.19% |