Сравнение USMF с JPRE
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. USMF is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, USMF returned 13.99%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности USMF и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMF и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | 1.86% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between USMF and JPRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between USMF and JPRE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. JPRE — Ранг доходности на риск
USMF
JPRE
Сравнение USMF c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMF | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.66 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.55 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMF и JPRE
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -23.84% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.70% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -16.27% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.10% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.80% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и JPRE
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.15% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 10.07% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 13.47% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 18.29% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.29% | -1.32% |
Сравнение комиссий USMF и JPRE
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и JPRE
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and JPRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, USMF leads with 13.99% vs 10.20% for JPRE. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USMF has performed better with a 13.99% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.29% for USMF.
USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.50% for JPRE.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMF и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор