PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AGG is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, AGG returned 0.18%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AGG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

AGG

1 день
0.09%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.96%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.56%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.61%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%0.45%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between AGG and AVUV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.04

Over the past year, AGG and AVUV have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AGG vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.33

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.30

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.15

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

15.34

-10.03

AGG vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и AVUV

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-49.42%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.95%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-28.79%

+22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-28.79%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.96%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.91%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.66%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и AVUV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.66%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.37%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

17.62%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

22.75%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

28.25%

-22.84%

Сравнение комиссий AGG и AVUV

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и AVUV

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.97%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGG and AVUV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 0.18% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AGG has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.62% for AVUV.

AGG is categorized as Total Bond Market, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор