PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPRE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPRE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.


JPRE

1 день
-0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.70%
3 года*
10.20%
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и IJR


2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
13.29%1.36%7.43%13.41%-9.60%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
19.86%5.89%8.63%16.06%-0.30%

Correlation

The correlation between JPRE and IJR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.63

The correlation between JPRE and IJR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Realty Income ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

JPRE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPREIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.30

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

14.44

-9.89

JPRE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPRE и IJR

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPREIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-58.15%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.68%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-28.02%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.27%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и IJR

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.15% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPREIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.93%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

17.67%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.44%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.93%

-4.64%

Сравнение комиссий JPRE и IJR

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и IJR

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IJR в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.20%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPRE and IJR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, IJR leads with 15.09% vs 10.20% for JPRE. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJR has performed better with a 15.09% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.42% for IJR.

JPRE is categorized as REIT, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор