Сравнение JPRE с IJR
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. JPRE is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.20%/yr vs 15.09%/yr for IJR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам JPRE и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.86% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -0.30% |
Correlation
The correlation between JPRE and IJR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between JPRE and IJR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. IJR — Ранг доходности на риск
JPRE
IJR
Сравнение JPRE c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.30 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 14.44 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и IJR
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -58.15% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -8.68% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -28.02% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.27% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.58% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и IJR
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.15% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.93% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 17.67% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.44% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.93% | -4.64% |
Сравнение комиссий JPRE и IJR
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и IJR
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IJR в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.42% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and IJR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.17%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs IJR's -58.15%.
On 3-year performance, IJR leads with 15.09% vs 10.20% for JPRE. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IJR has performed better with a 15.09% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.42% for IJR.
JPRE is categorized as REIT, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор