PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. USMF is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, USMF returned 9.68% vs 25.72% for GPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности USMF и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и GPIX

2026 (YTD)202520242023
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%12.65%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between USMF and GPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between USMF and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и GPIX

Секторы
USMF
GPIX

Технологии

33.2%
39.2%

Финансовые услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.7%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Промышленность

8.2%
7.7%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Технологии

USMF
33.2%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
GPIX
10.9%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
GPIX
10.7%

Здравоохранение

USMF
9.0%
GPIX
8.3%

Промышленность

USMF
8.2%
GPIX
7.7%

Энергетика

USMF
4.8%
GPIX
3.2%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
GPIX
4.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
GPIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

USMF vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.42

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.30

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.35

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

16.40

-11.93

USMF vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и GPIX

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-17.50%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.71%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.48%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и GPIX

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.10% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.63%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

10.69%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

13.88%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.88%

+3.09%

Сравнение комиссий USMF и GPIX

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и GPIX

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and GPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 9.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.29% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор