PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPAXX returned 3.66% vs 30.39% for QQQI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SPAXX and QQQI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SPAXX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.14

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.66

—

SPAXX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и QQQI

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.00%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.61%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.21%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.23%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и QQQI

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

6.63%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

11.63%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

14.33%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

17.41%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

17.41%

-16.72%

Сравнение комиссий SPAXX и QQQI

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и QQQI

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and QQQI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs QQQI's -20.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор