PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности USMF и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%5.46%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between USMF and PAUG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between USMF and PAUG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и PAUG

Секторы
USMF
PAUG

Технологии

33.2%
38.4%

Финансовые услуги

10.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.8%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

8.2%
7.9%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Технологии

USMF
33.2%
PAUG
38.4%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
PAUG
11.0%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
PAUG
10.0%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
PAUG
10.8%

Здравоохранение

USMF
9.0%
PAUG
8.4%

Промышленность

USMF
8.2%
PAUG
7.9%

Энергетика

USMF
4.8%
PAUG
3.2%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
PAUG
4.6%

Недвижимость

USMF
2.0%
PAUG
1.8%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
PAUG
2.1%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
PAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

USMF vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.80

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.19

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.92

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

21.35

-16.88

USMF vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PAUG равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и PAUG

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-17.88%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.96%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-10.45%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-11.76%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.81%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.72%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PAUG

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.01%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

4.26%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

5.55%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

8.72%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

10.58%

+6.39%

Сравнение комиссий USMF и PAUG

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PAUG

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and PAUG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for PAUG.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PAUG is Defined Outcome. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор